La piattaforma eXact per le gestioni patrimoniali istituzionali


Analysis offre il servizio modulare web based eXact Suite Portfolio Manager erogato in modalità ASP quale soluzione personalizzabile e scalabile dedicata agli asset managers che operano in ambito gestioni patrimoniali multi-managers (GPF) e multi-asset (GPM) di Banche ed SGR .

Il servizio eXact Suite si avvale di un database finanziario proprietario integrato nel servizio tra i più estesi oggi disponibili sul mercato domestico.

Analysis, infatti come “information provider diretto” in particolare a livello di reperimento di caratteristiche anagrafiche di  fondi commercializzati è in grado di offrire al gestore un servizio di selezione e monitoraggio completo a livello di scelte anche su prodotti del risparmio gestito riservati esclusivamente ai clienti istituzionali.

 
Analisi e selezione strumenti finanziari

Un servizio via ASP che consente un analisi approfondita e flessibile dei singoli prodotti finanziari rispetto a indici di mercato e benchmark, adottando criteri di selezione basati su molteplici parametri quantitativi personalizzabili di ranking  e scoring.

La soluzione include sofisticate funzioni di selezione strumenti, analisi, costruzione e monitoraggio di portafoglio effettivi e di portafogli modello (con ribilanciamento multi-periodale "drifting" o "constant proportion" weight) e con diversi livelli di dettaglio, produzione di reportistica costruita sulla base del template del Cliente anche con frequenza personalizzate ed invio automatico.

Il sistema permette la selezione, l’analisi e la comparazione tra fondi, Sicav, ETF, le principali emissioni obbligazionarie del mercato domestico ed internazionale ed i titoli azionari quotati sui principali mercati Europa, Nord America e Mercati Far-East.

Analisi e gestione portafogli effettivi (per  movimenti) o portafogli modello (per quote percentuali)


Per il controllo della gestione dei portafogli in fondi e in titoli, per la misurazione della perfomance e del rischio è disponibile un’ampia e completa libreria di analytics tool per il calcolo degli indicatori quantitativi dal singolo costituent al portafoglio complessivo.

Di seguito si riportano le principali funzionalità modulari offerte da eXact Suite Portfolio Manager per il consolidamento ed il reporting dei portafogli mobiliari:

Analisi della Performance di portafoglio – calcolo del MWRR, TWRR (in conformità agli standard GIPS), indice di performances , calcolo della performance contro benchmark di riferimento performance contribution e performance attribution

 Analisi del Rischio di portafoglio – calcolo del VaR complessivo di portafoglio, risk contribution per singolo titolo, calcolo dei principali indicatori di rischio quali volatility, tracking error volatility

 Analisi di Scenario – analisi what-if per simulazione sui singoli strumenti in portafoglio o analisi relative rispetto ad indici settoriali o benchmark aggregati (Relative VaR).
 
 Reporting di portafoglio – reportistica personalizzata nel layout e nei contenuti grafici e tabellari in formato PDF secondo template proposti da Cliente per singoli portafogli o per portafogli aggregati. 

Asset Allocation -  ottimizzazione secondo modelli standard media-varianza o secondo modelli Black-Litterman, calcolo del portafoglio e della frontiera efficiente.



Alcuni aspetti della potenzialità di eXact Suite di analisi di portafogli

Un servizio di consolidamento di portafoglio per offrire al gestore una fotografia completa ed aggiornata dei propri portafogli mobiliari, una valutazione complessiva del rischio ed analisi sintetiche che permetta in modo completo e flessibile di esprimere giudizi comparativi e assoluti delle performance della singola gestione

 Storicizzazione delle transazioni che permetta di ricostruire riepiloghi consuntivi su qualunque intervallo temporale.

 Valutazione analitica della posizione di ogni portafoglio, con possibilità di disaggregazioni per classi d’investimento, mettendo in evidenza eventuali concentrazioni specifiche dovute alle scelte  del gestore.

 Analisi rischio/rendimento dei singoli portafogli con evidenziazione di ciascun parametro a livello di singolo investimento, di singolo gestore e di portafoglio consolidato, con riferimento a indici e benchmark di mercato o a portafogli modello.